WebModifizierte Duration. Bindungsdauer des in einem festverzinslichen Wertpapier oder Wertpapiervermögen angelegten Kapitals. Die Duration ist kürzer als die Restlaufzeit, da sich durch zwischenzeitliche Zinszahlungen auf das angelegte Kapital die Amortisationsdauer verkürzt. Sie ist das Maß der Zinssensitivität der Anleihen. Web久期（Duration），又称为“持续期”，解释有： 1、是一个很好的衡量债券现金流的指标； 2、考量债券时间维度的风险，回收现金流的时间加权平均； 3、衡量债券价格对基础利率将变化敏感程度的指标； 4、以现金流现值为权重的平均到期时间。 在其券面上，一般印制了债券面额、债券利率、债券期限、债券发行人全称、还本付息方式等各种债券票面要素 …
Modified duration van obligaties berekenen voor beleggers
Web24 nov. 2024 · Macaulay Duration: 麦考利久期; Modified Duration: 修正久期; Key rate duration (partial duration): 保持其他即期利率不变，对于一个固定的到期时间的债券或者组合的价值对即期利率变化的敏感程度。 Price value of a basis point (PVBP): YTM变化1bp，债券全价变化量。 WebModified Duration Was ist das? Festverzinsliche Wertpapiere lassen sich danach unterscheiden, wie lange es dauert, bis ein Anleger sein eingesetztes Kapital durch Zins und Tilgung wieder zurückbekommt. Diese sogenannte Duration sollten Anleger in Anleiheportfolios beachten. toys center altalena
Duration Modificada: saiba o que é e como funciona - Mais …
WebDie Modified Duration ist eine mathematisch einfache, in der Aussage erhebliche Modifikation der Duration nach Macaulay. Die Modified Duration erhält man, indem … Web20 mrt. 2024 · Parameter Type/Description hCtx HCTX Identifies the context whose extension attributes are being modified. wExt UINT Identifies the extension tag for which context-specific data is being modified. lpData LPVOID Points to the new data. Return Value The function returns a non-zero value if the data is modified successfully. Modified duration就更加实用一些，我们可以用它来大概估算，当interest rate升高1%时，所持债券的价格会跌多少。它是在Macaulay duration的基础上计算出来的。具体公式如下： 比如，如果我们知道一个债券的modified duration是5，那么每当interest rate升高1%，我们债券的价格就会下降5%。 可 … Meer weergeven 我们看债券的未来每一笔cashflow，它们都有一个对应的时间。Macaulay Duration就是按照每一笔cashflow的present value算对应时间的weighted average。具体计算公式如下： Meer weergeven Effective duration其实更多是已知债券价格如何随着interest rate变动从而来估算duration。 比如说，我们已知在现在利率环境下，一只债券的价格为P(0)。我们又知道，此时如果rate整体升高y，债券价格会下降到P(1)。如 … Meer weergeven Key Rate duration是衡量债券价格的变动相对于yield curve上某个点rate的移动。这样我们就彻底摆脱了curve整体平移的假设。 比如，我们知道一只债券的key rate duration为：1 year: 2.1，3 year: 2.8。那我们就可以计 … Meer weergeven toys center compleanno